viernes, 8 de noviembre de 2019

Modelos de Volatilidad agrupada: ARCH-GARCH

Este es parte del *.do a revisar hoy
Agradeceré agreguen las notas que estaremos trabajando del mismo tema

https://drive.google.com/file/d/1ZIN4sA1WKz5Ks3uVDZLL04X2ODz3UuR1/view?usp=sharing
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